×


Была ли информация полезной?

Вы нашли то, что искали?

Вы можете оставить свои комментарии и пожелания здесь:



Инструменты
Инструменты





Начинающим
Начинающим










Трейдерам
Трейдерам




Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average)

ru | en


Взвешенное скользящее среднее (Weighted moving average) - одна из разновидностей скользящего среднего.

Существенный недостаток простого скользящего среднего - это присвоение при его расчете одинаковых весов всем ценам вне зависимости их удаленности от текущего момента. Для устранения этого недостатка было придумано взвешенное скользящее среднее. При его расчете веса подбираются так, что последние цены имеют больший вес.

WMA(N) = (W1*X1 + W2*X2 + … + WN*XN) / (W1 + W2 + … + WN),

причем W1 < W2 < … < WN.

Варианты расчета весов могут варьироваться в зависимости от модификации взешенного скользящего среднего. Существует множество модификаций взвешенной скользящей, использующих различные варианты расчета весов. Например, в случае линейно-взвешенной скользящей средней с периодом 5:

WMA(5) = (1*X1 + 2*X2 + … + 5*X5) / (1 + 2 + … + 5).

Как и у простого скользящего - взвешенное скользящее среднее имеет запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда, но намного меньше, так как благодаря приданию последним ценам больших весов, реакция на изменение цены наступает намного раньше.

Взвешенная скользящая средняя является арифметическим взвешенным колебаний цен за определенный период. В качестве аналитического инструмента она снимает часть недостатков обычной скользящей, но не устраняет их полностью.

Использование: Использование взвешенной скользящей средней схоже с использованием обычной скользящей средней.

Недостатки:

1. Запаздывание на входе в тренд и на выходе из тренда как правило значительно, но меньше чем у простого скользящего, ведь, как уже упоминалось выше, благодаря приданию последним ценам больших весов, она быстрее реагирует на изменение цены.

2. В боковике (торговом диапазоне) взвешенная дает очень много ложных сигналов и ведет к убыткам, что является также недостатком и простой скользящей.

3. По причине того, что последней цене дан самый большой вес, при входе в расчет цены, отличающееся от уровня цен на рынке, взвешенное скользящее среднее меняется силнее чем обычное, однако при выходе этой цены из расчета скользящего вторичный ложный сигнал не подается.


<назад